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强势追涨量化交易模型的研究-年化收益率33.73%

强势追涨量化交易模型的研究

 欢迎关注作者新浪微博 @猎头爱理财

        #量化投资#【强势追涨量化自动交易模型】笔者经过对A股全市场股票的强势行情的统计分析,最终构建出强势追涨量化自动交易模型策略,经过多次算法优化,目前的最新结果:从2005/1/1至今,对全市场将近1/3的股票组成优选股票池进行测算,交易信号分布均匀,扣除交易费0.26%,上图为牛熊市年化复合收益率高达61.23%,下图为2008年以来的熊市的年化收益率为23.12%,好极了!
 
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//@猎头爱理财: 不经意把手续费0.26%改为0.3%,上图结果则变为总盈利1903.40%,年华收益率46.37%,手续费只多了0.04%,总盈利却减少了2355.46%,也就是多付出的手续费
//@猎头爱理财: 长期投资千万别忽视手续费的小小差异!新浪@微操盘 的微基金综合费用为0.399%,那要抽走多少啊?以@微操盘 实际交易规则进行长达12年的测算,发现因为小小的交易费差异,导致最终的收益是亏本的,下面的@微操盘 篇有专门的分析,可关注笔者的新浪微博:猎头爱理财   上面有最新关于强势追涨量化自动交易的微博更新!
      #量化投资# 【强势追涨量化交易策略之@微操盘 盘】对于长期投资或频繁交易来说,手续费等交易成本的高低即成为决胜的关键,下图展示的是@微操盘 规则之下,手续费不同而导致同样的交易策略,结果却是天壤之别!交易成本伤不起!同感的童鞋自觉转走!@新浪财经 @金融界网站 @雪球

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       在0.28%的综合成本下,优化策略与原先策略,年华收益率分别是33.37%和16.58%,下图展示的0.399%的交易成本下,只有优化的强势追涨策略是正收益,获得年化收益率16.61%,总收益率为622.54%的成果,而原先策略却是亏损严重!需要做进一步优化!

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        #量化投资#【人气先行量化指标】 http://t.cn/zj5sSTa 微博中说到,在分析追涨模型不同投资周期的收益率变化趋势时,无意中发现了追涨收益率变化趋势可作为人气先行指标来控制仓位的变化,避开长期低位盘整,毫无作为的阶段,在关键阶段开始入场加仓操作!当然黄金坑策略在此区域集中收集筹码!从上个牛市反转开始到下一个牛市开始前一年左右,5年投资期的收益率急速下降到低谷,在沪指熊市底部区间收益率开始反转,1年投资期的收益率则迅速反转为正收益!这不就是牛熊反转的人气先行指标嘛!

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       从目前情况来看,离下一次大牛市还有一段距离,处于多空交错争夺的盘整阶段,下行概率还较高,短中长投资者还没拧成一股一致的做多意愿!

      参数虽然可以进一步调整,但对总体收益变化不大,下一步优化的还是买卖策略的调整!必要时结合我之前的黄金坑策略,优化牛熊全市场的交易策略模型!请关注@猎头爱理财微博的最新优化成果!
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